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小米手机的短信拦截功能可以在手机管家中进行设置，具体步骤如下。
1、打开手机管家：可以在手机桌面找到“手机管家”应用，或者在下拉菜单中找到“手机管家”快捷方式进入。
2、进入骚扰拦截设置：在手机管家中，找到并点击“骚扰拦截”选项。
3、设置拦截规则：进入骚扰拦截设置后，可以根据个人需求进行多种设置，如拦截陌生人短信、设置黑名单、白名单等。
4、查看拦截的短信：在骚扰拦截的设置界面，还可以查看被拦截的短信记录。
也可以通过系统设置的“应用设置”中的“系统应用设置”来找到“短信”选项，进入短信相关设置后，会有一个“骚扰短信拦截”功能，在其中也可以进行相关设置。
不同版本的小米手机可能存在差异，建议根据自己手机的具体情况进行操作，如仍有疑问，可查阅小米官方教程或寻求小米官方客服的帮助。